فهرست مطالب
- همبستگی بین جفت ارزها در فارکس
- همبستگی در فارکس چیست؟
- کورولیشن بین جفت ارزها
- کورولیشن مثبت
- کورولیشن منفی
- کورولیشن خنثی
- ضریب همبستگی جفت ارزها
- سایت همبستگی جفت ارزها در فارکس
- کدام جفت ارزها بیشترین همبستگی را دارند؟
- همبستگی طلا با جفت ارزها
- نحوه استفاده از همبستگی جفت ارزها و بررسی چند استراتژی
- تایید شکست ها
- پوشش ریسک
- معاملات همزمان
همبستگی بین جفت ارزها در فارکس
همبستگی بین جفت ارزها در فارکس به اشکال گوناگونی در بازار مشاهده می‌شوند که در ادامه مقاله به طور مفصل به شرح تک تک این موضوعات می‌پردازیم .
همبستگی در فارکس چیست؟
کورولیشن یا همبستگی در فارکس ، به روابط میان جفت ارزها ، فلزاتی همچون طلا و نقره ، نفت ، شاخص ها و سهام در بازار فارکس اطلاق میشود. شاید بارها و بارها دیده باشید که نمودار ها هم راستا با یکدیگر یا بر خلاف یکدیگر حرکت می‌کنند. این همان موضوع کورولیشن یا همبستگی است.
این همبستگی‌ها حتی می‌تواند بین جفت ارز با جفت ارز ، جفت ارز با شاخص ، جفت ارز با فلزات و … باشد . فهم این موضوع برای معامله گر از این سو حائز اهمیت است که می‌تواند یک تریدر اماتور را به یک تریدر حرفه ای و سود‌ده تبدیل کند.
کورولیشن بین جفت ارزها
همان طور که گفتیم ، برای مفهوم کورولیشن یا همبستگی بین جفت ارزها ، باید رفتار دو جفت ارز را با هم بررسی کنیم . همبستگی بین جفت ارز ها به طور کلی به صورت سه بخش است :
کورولیشن مثبت
فرض کنید در حال دیدن دو چارت متفاوت از دو جفت ارز مختلف هستید ؛ میبینید که وقتی یکی از انها ریزشی است ، چارت دیگر هم به سمت پایین حرکت میکند . یا زمانی که یکی از چارت ها به سمت بالا حرکت میکند ، چارت دیگر هم به پیرو همان ، تحرکاتی رو از خودش به سمت بالا نشان میدهد ، به این همبستگی ، کورولیشن مثبت گفته میشود.
کورولیشن منفی
حال تصور کنید حرکات دو چارت کامل بر خلاف جهت یکدیگر باشند ؛ که در این صورت میگوئیم دو چارت همبستگی منفی با هم دارند.
کورولیشن خنثی
دو چارت هیچ گونه کورولیشنی با هم ندارند ( رفتار حرکتی آنها به هم ارتباط ندارد)
بیشتر بخوانید :
ضریب همبستگی جفت ارزها
شاید با واژه ی ضریب همبستگی در بازار های مالی آشنا باشید ؛ ضریب همبستگی یک شاخص آماری هست که از طریق فرمول‌های ریاضی به دست آمده و در محدوده ای بین عدد -1 تا +1 قرار دارد . با این عدد گذاری معامله گران می‌توانند بفهمند که بین دو جفت ارز کدام نوع کورولیشن برقرار است و قدرت این همبستگی حدودا به چه میزان می‌باشد.حال با تعریفی که ارائه کردیم ، حالات زیر به وجود می‌آید …
1. اگر دو جفت ارز با هم هبستگی مثبت 100 درصدی داشته باشند ، این ضریب مقدار 1 برای دو جفت ارز ثبت میشود .
2. اگر دو جفت ارز با هم همبستگی منفی 100 درصدی داشته باشند ، این ضریب مقدار -1 خواهد بود.
3. اگر همبستگی وجود نداشته باشد ، عدد 0 به عنوان ضریب همبستگی شناخته میشود.
البته این نکته را هم ذکر کنیم که در بازار فارکس هیچگاه دو جفت ارز به صورت 100 درصدی با هم همبستگی ندارند. و این اعداد پایین تر یا بالاتر از محدوده گفته شده هستند. هرچقدر ضریب از عدد های +1 و -1 فاصله بگیرد ، آن همبستگی ضعیف و ضعیف تر میشود. برای درک صحیح و بهتر از همبستگی ضعیف و قوی ، عکس زیر را با دقت ببینید …
سایت همبستگی جفت ارزها در فارکس
می‌توانید از منابع زیر برای دریافت اطلاعات بروز در خصوص کورولیشن و همبستگی جفت ارزها در فارکس اطلاعات کسب کنید
کدام جفت ارزها بیشترین همبستگی را دارند؟
برخی از جفت ارزها در بازار فارکس ، همبستگی بسیار زیادی با هم دیگر دارند . که در این قسمت برخی از آنها را بررسی می‌کنیم:
1. EUR/USD و GBP/ USD : از آنجایی که یورو و پوند هر دو در منطقه اقتصادی اروپا هستند ، از لحاظ فاندامنتالی بسیار به همدیگر شبیه‌اند و هر دو ارز pair دلار هستند ( در مخرجشون دلار دارند ) ، از این رو همبستگی مثبت شدیدی بین این دو ارز وجود دارد.
2. NZD/USD و AUD/USD : این دو جفت ارز به دلیل نزدیک بودن اقتصاد استرالیا و نیوزلند همبستگی مثبت بالایی دارند.
3. USD/JPY و USD/CHF : این دو جفت ارز به دلیل تمایل سرمایه گذاران به دارایی های امن در زمان ناآرامی های اقتصادی، همبستگی بالایی دارند.
4. USD/CAD و WTICO : زمانی که قیمت نفت افزایشی میشود ، میزان دلار آمریکا به ازای هر بشکه نفتی که کانادا صادر میکند بالا می‌رود که در این صورت عرضه دلار آمریکا نسبت به عرضه دلار کانادا بیشتر میشود ؛ و قدرت دلار کانادا افزایش می‌یابد. در این صورت با افزایش قیمت نفت ، جفت ارز USD/CAD ریزشی خواهد بود و این همان تعریف همبستگی منفی است .
همبستگی طلا با جفت ارزها
طلا و جفت ارزهایی که در مخرج آنها دلار آمریکا قرار دارد معمولا همبستگی مثبت ضعیفی دارند اما همیشه برای طلا که فلز خاصی محسوب میشود این چنین نیست و در شرایطی خاص مثل جنگ و … دارای همبستگی منفی هستند ، که این موضوع به این دلیل است که طلا به عنوان یک دارایی امن در نظر گرفته می شود، در حالی که جفت ارزها به عنوان دارایی های پرخطر تر در نظر گرفته می شوند.
بیشتر بخوانید:
نحوه استفاده از همبستگی جفت ارزها و بررسی چند استراتژی
برای استفاده از این مفهوم ، پس از اینکه تحلیل های تکنیکال یا فاندمنتال خودتان را انجام دادید ؛ می‌تواند برای تاییدیه‌های بیشتر ، از ضریب همبستگی و کورولیشن بین جفت ارزها استفاده کنید . به مثال زیر توجه کنید:
اگر همبستگی کاملاً منفی بین USD/CAD و AUD/USD وجود داشته باشد، داشتن موقعیت خرید ( buy position ) در هر دو جفت ارز به طور موثری یکدیگر را خنثی می کند، زیرا که جفت ارزها در جهت عکس همدیگر حرکت می کنند. اما اگر همبستگی مثبت باشد، موقعیت های خرید جداگانه در جفت ارزهای مختلف ممکن است به افزایش سود شما کمک کند.
تایید شکست ها
فرض کنید شما تحلیلی رو روی EUR/USD انجام دادید ؛ اما برای اینکه high یا low پیوتی یا قیمتی عبور کند و یک شکست انجام بگیرد ، دو به شک هستید . کافیه که جفت ارزی که همبستگی مثبت شدیدی با جفت ارز گفته شده دارد ، انتخاب کنید ( برای مثال : GBP/USD ) حرکات گذشته اون رو چک کنید و از روی تحرکات قیمتی اون ، به نتایج خوبی برای معامله روی EUR/USD می‌رسید.
پوشش ریسک
همچنین می توانید برای پوشش ریسک معاملات ارز فعال خود، بر اساس همبستگی جفت ارزهای فارکس معامله کنید. به عنوان مثال، می توانید یک موقعیت خرید در USD/CHF بگیرید تا از ضررهایی که ممکن است در یک موقعیت خرید فعال EUR/USD متحمل شوید، جلوگیری کنید؛ به این دلیل است که این دو جفت ارز همبستگی منفی تاریخی قوی دارند.
معاملات همزمان
یکی دیگر از استراتژی هایی که می‌توانید استفاده کنید و به تحلیل هایی که انجام می‌دهید سرعت بدید ، این است که با تحلیل یکی از جفت ارز ها ، یک نیم نگاه خوب هم نسبت به جفت ارزی که همبستگی مثبت یا منفی دارد داشته باشید . در این صورت به سادگی می‌توانید چندین معامله همزمان روی جفت ارز های مختلف داشته باشید و تایم تحلیلی روزانه ی خود را کاهش بدید.